Normale og exceptionelle udfald
Sandsynligheden for et udfald inden for 1, 2 eller 3 spredninger
Når X er en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi μ og spredning σ, så er
Sandsynlighederne herover gælder for alle normalfordelte stokastiske variable. Hvis vi ved, at X er normalfordelt, så ved vi altså, at der fx er 95,45% sandsynlighed for, at X antager en værdi i intervallet [μ - σ;μ + σ].
Da normalfordelingskurven er symmetrisk omkring middelværdien μ, så er sandsynlighederne også "symmetriske omkring middelværdien":
P(X ≤ μ - k) = P(X ≥ μ + k), hvor k er et reelt tal
Hvis fx X ~ N(5,1), så er
Eksempel: Bestem P(4 ≤ X ≤ 10)
En stokastisk variabel X er normalfordelt med middelværdi μ = 7 og spredning σ = 3. Vi skal bestemme sandsynligheden for, at X antager en værdi mellem 4 og 10, dvs. P(4 ≤ X ≤ 10).
Vi bemærker, at
Dermed er
Sandsynligheden for at X antager en værdi mellem 4 og 7 er 68,27%.
Eksempel: Bestem P(X < 15)
En stokastisk variabel X er normalfordel...